Monte Carlo

Tu historial es una secuencia concreta de ganancias y pérdidas. Monte Carlo la baraja miles de veces para responder la pregunta incómoda: ¿cuánto de tu resultado es estrategia y cuánto es el orden afortunado de las operaciones?

Los dos métodos

• Barajar operaciones — mismas operaciones, otro orden. Revela qué drawdowns eran posibles con tu mismo historial.
• Remuestreo de retornos — extrae operaciones con reemplazo. Simula futuros del mismo proceso generador.

Los números que importan

• Probabilidad de beneficio — fracción de simulaciones que termina en positivo.
• Drawdown P95 — el 95 % de los futuros aguanta menos que esto. Dimensiona tu cuenta para soportarlo, no para el drawdown que viste.
• Riesgo de ruina — probabilidad de tocar el nivel de quiebra antes que el objetivo. Por encima del 5 %, reduce tamaño.